WEKO3
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為替レート、ファンダメンタルズ、そしてVARモデル予測 : 円、ポンド、そしてカナダドルの標本期間外予測
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
54 25-45.pdf (1.4 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
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公開日 | 2019-11-13 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | ja | |||||
タイトル | 為替レート、ファンダメンタルズ、そしてVARモデル予測 : 円、ポンド、そしてカナダドルの標本期間外予測 | |||||
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言語 | en | |||||
タイトル | Exchange Rates, Fundamentals, and VAR Forecasts : The Out-of- Sample Forecasts of Yen, Pounds, and Canadian Dollars | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 為替レート経済学 | |||||
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主題 | 標本期間外予測 | |||||
キーワード | ||||||
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キーワード | ||||||
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主題 | RWモデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RMSE | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
橋本, 次郎
× 橋本, 次郎 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 536 | |||||
姓名 | HASHIMOTO, Jiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿の目的は1973年の変動相場制以降展開されてきた為替レートモデルを多変量自己回帰VARモデルに直して、標本期間外の予測精度をランダム・ウォークRWモデルと比較することである。円/ドル、ポンド/ドル、カナダドル/ドルの為替レートに対して、予測のための時間軸において1四半期先予測と4四半期先予測の場合でVARモデルがRWモデルと比較して、かなり予測能力を発揮することを検証する。使用するVARモデルは為替レート経済学に基づく伸縮的価格マネタリーモデル、硬直的価格マネタリーモデル、そして経常勘定を組み入れた硬直的価格モデル等に含まれるファンダメンタルズを予測指標とする。本稿の特徴は変化率タイプのVARモデルを推定・予測に使うことである。予測評価では変化率の予測値を水準値に直して予測精度の比較をRMSEで試みる。 | |||||
書誌情報 |
新潟産業大学経済学部紀要 号 54, p. 25-45, 発行日 2019-10 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1341-1551 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10492758 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟産業大学経済学部 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) |